System Trading

시스템 트레이딩의 정의

• 다양한 금융데이터를 직접 가공 분석하여 추출한 지표를 이용하여
• 이를 통한 투자 아이디어나 매매 로직을 계량화, 코드화 하여
• 과거데이터에 ‘백테스팅’ 해보고 이를 실전까지 바로 투입할 수 있는 프로세스를 하나로 시스템화
• 인간의 개입을 최소화 하는 투자 방법

백테스팅의 장점

• 과거데이터를 통해 투자 전략, 아이디어의 논리를 정확하게 파악하고, 그 과정에서 자신의 성향에 맞는 전략, 남들이 발견하지 못한 투자 지표등을 찾아낼 수 있다.
• 전략의 견고함을 검증할 수 있고 나만의 전략으로 개선 가능
• 종목선정등에 문제가 없는지, 이게 사후적인 아이디어였는지 등에 대해 테스트 가능

시스템 트레이딩의 절차

• 데이터 수집
  • 건물을 짓는다고 한다면 필요한 재료를 조달하는 것
  • 가격데이터, 재무젶 데이터, 공시데이터 등
• 데이터 전처리/분석
  • 나의, 나만을 위한, 나에대한 데이터
• 전략 수립
  • 자산 배분
    • 올웨더, 리스크 패리티, 동일 가중, 60:40, PAA, LAA
  • 데이 트레이딩, 스윙
    • 변동성 돌파, Mean Reversion
  • 그 외, 단타, 초단타
  • 특정 시점에 얼마나 매매/매도 할지
• 백테스팅
  • Vectorized backtesting : 과거 데이터를 백터화 하여 백터연산을 통한 테스트. 한번에 싸그리 처리
  • Event-based backtesting: 하루하루 지나가면서 이벤트에 맞추어 시뮬레이션 수행
  • 코드를 제너럴 하게.. 즉 플렉서블하게 짜는게 중요
  • 실전 투자
    • 백테스팅의 연장선 상에 존재해야함
      • 작동하는 시점만 달라야 하고 로직은 같아야함
      • 자동화/증권사API연동
      • 주의점은 프로세스들이 허술하면 실전에서 다 무너진다. 무의미해짐

나만의 트레이딩 시스템의 장점

• 충동/감정의 개입에 의한 투자 방지
• 투자전략, 아이디어에 대한 최소 검증 가능
• 무료
• 나만의 전략을 발견 가능
• 무엇보다 자는동안, 휴가를 간 동안, 회사에 있는 동안 백테스팅, 실전 트레이딩을 돌릴 수 있음
  • 나 혼자 가용한 리소스를 다 쓸 수 있고 서버가 터지거나 그런 이슈는 없어서 아주 좋음

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